Как использовать индикатор кумулятивной дельты в торговле?
Но мы в Orderflowtrading не уверены, что он будет работать правильно. Также мы не несем ответственность за разработки сторонних производителей. Индикатор кумулятивной дельты в ATAS рассчитывается на основе тиковых данных, полученных при прямом подключении к бирже. На рынке существует высокая степень корреляции между направлением движения цены и потоком ордеров. Именно по этой причине график Футпринт платформы ATAS может стать ценным инструментом анализа текущей рыночной ситуации для проницательных трейдеров. Таким образом, положительная Дельта отражает более высокий объем «агрессивных» покупок, прошедших по цене Ask в результате торговли решительно настроенных покупателей.
Существующие вариации индикаторов
Количество периодов, учитываемых при расчёте CVD, невозможно настроить, а параметры макета всех индикаторов также ограничены. Но существенное преимущество платформы в том, что пользователи могут редактировать исходный код всех индикаторов, тем самым настраивая их в соответствии со своими требованиями. Как и TensorCharts, Atas предлагает широкий набор инструментов дельты объёма, охватывающий четыре из пяти типов, представленных в этой статье. На платформе доступны разнообразные варианты визуального отображения для всех индикаторов, но параметры расчёта относительно ограничены. Также важно отметить, что ATAS доступен только в виде загружаемого приложения для Windows. Индикатор дельты сам по себе ничего не значит, важно, чтобы трейдер всегда накладывал действие дельты на контекст цены.
Выводы. Как торговать с помощью индикаторов дельты
Сегодня ритейл трейдер, анализирующий, например, котировки валют Форекс (Forex), благодаря платформе ATAS может подкрепить свои решения торговыми объемами валютных фьючерсов (евро, британского фунта и других). Передовой, интуитивно понятный, а главное ставший доступным каждому, способ визуализации потока ордеров продолжает и по сей день помогать ритейл трейдерам выходить на новый профессиональный уровень. Лучше всего использовать его в сочетании с Level 2, особенно вокруг ключевых новостных событий, когда Level 2 может быть очень нагруженным и трудным для понимания. Пример, когда цена растет с умеренной силой, но и дельта сильно растет, заявки дают много топлива для поддержания устойчивого роста.
ClusterDelta
В середине графика сформировалась консолидация и последующее усилие продавцов, отмеченное кружком. Опять же можно было сразу “прыгать в поезд, идущий на юг”, или же действовать более консервативно – ждать теста уровня, как отмечено цифрой 2. В более ранних версиях индикатора использовались разные способы для сохранения и загрузки истории. Однако по тем или иным причинам эти варианты оказались неудобны для использования.
Ниже показан пример поглощения продавцами около ключевого уровня предложения. Цена сначала упала из-за плохих новостей, а затем покупатели пришли снизу с сильными покупками. Обратите внимание, что дельта полностью вернулась к тому месту, где первоначально началось ее падение, но сама цена вообще не вернулась на этот уровень – она была намного ниже. Пример, когда цена сильно растет, но индикатор дельты растет медленно. Это показывает, что невыполненные предложения мешают ралли, поскольку требуется небольшая покупательная способность участников торгов, чтобы продолжать двигать актив вверх.
Трейдеры могут масштабировать линию в соответствии со своими предпочтениями. Можно выбирать между независимым масштабированием, согласованием его с другими индикаторами на графике или масштабированием по отношению к ценовому графику. На TensorCharts индикатор дивергенции дельты объёма выглядит как стрелки, наложенные на ценовой график и указывающие https://fxrating.com.ua/ бычью или медвежью дивергенции. Трейдеры могут настраивать количество периодов, учитываемых при расчете. Индикатор отклонения дельты (Volume Delta Divergence, VDD) помогает обнаружить расхождения между ценой актива и дельтой объёма. Он выявляет случаи, когда цена и дельта объёма расходятся на одном и том же временном интервале.
Такая ситуация возникает, когда большое количество рыночных ордеров не может сдвинуть цену в нужном направлении. То есть – несмотря на то, что дельта падает или растет, цена остается на месте, и агрессивные трейдеры не получают вознаграждения за затраченные усилия. Как и в любой сфере жизни на бирже трейдеры хотят получить результат (вознаграждение) за затраченные усилия.
Также стоит отметить, что в TheKingFisher у пользователей есть доступ к редактированию кода JavaScript для каждого индикатора, доступного на платформе. Соответственно, накопительная дельта — это индикатор, который суммирует показания дельты за определенный период. Прежде чем дать понимание кумулятивной дельты, давайте обозначим, что такое простая дельта. Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
На графике хорошо видно, насколько участники рынка верят в разворот тренда. Таким образом кумулятивная Дельта позволяет увидеть более широкую картину Дельты, так как она может охватывать торговую сессию или же целый день. Поэтому не имеет значения какой фрейм или период вы используете для построения графика. Индикатор Cumulative Delta платформы ATAS подсчитывает накопительную Дельту и отображает ее текущий итоговый показатель в нижней части графика. Расчет Дельты по рыночным, или как еще говорят «агрессивным», ордерам объясняется тем, что именно рыночные ордера двигают цену на рынке. Если немного углубиться в тему, то учитывать объемы лимитных ордеров в расчете Дельты нет необходимости.
Чтобы более детально разобраться в понятии «дельта» и в этой теме в целом, перейдем к самому определению дельты и ее сути. С помощью таких настроек мы сможем понять, где агрессивные трейдеры пытались влиять на цену, но у них это не получилось. Для начала на 30-минутном графике отметим черными горизонтальными линиями значимые (на наш субъективный взгляд) уровни, а потом перейдем на кластерные графики, чтобы оценить поглощение. Соотношение затраченных усилий, выраженных через дельту, и полученного результата (прогресс цены) – вот на что нужно обращать внимание. Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Индикатор Кумулятивная дельта объёма (англ. Cumulative Volume Delta, CVD) рассчитывает совокупную разницу между объёмами покупок и продаж за определённый период времени. В отличие от индикатора дельты бара, который показывает дельту объёма для каждого отдельного бара/свечи, CVD суммирует значения дельты объёма для нескольких баров. С помощью кумулятивной дельты объёма (CVD) легко отслеживать общую активность покупок и продаж на рынке.
На менее волатильных инструментах можно работать на меньших таймфреймах. Для того чтобы увидеть поглощение, правильнее рассматривать не только дельту каждого бара, но и кумулятивную дельту торговой сессии. Начинающие трейдеры часто заблуждаются относительно понятия дельты и того, как ее интерпретировать. Этот пример показывает ситуацию с рынка 6Е в конце сентября 2021 года. Доллар в те дни был силен, так как инвесторы были озабочены риском шатдауна правительства США в связи с достижением потолка госдолга. Также были актуальны заявления ФРС о сворачивании стимулирующей поддержки экономики в условиях пандемии.
Это может быть предпосылкой медвежьего падения, потому что показывает, что эти предложения ограничивают продажи, складываются в движение. И если покупатели ослабевают, то цене нужно много объема, чтобы продолжать двигаться вверх. Мы выделили черным прямоугольником три бара, где цена росла несмотря на огромную отрицательную дельту. То есть здесь лимитные ордера на покупку явно поглотили рыночных продавцов.
Добавим индикатор Cumulative Delta на график фьючерсов на нефть, который мы использовали выше. Однако, согласно принципу сведения биржевых заявок (почитайте пример про Васю и Петю в этой статье) — сделка совершается когда инициативный маркет-ордер “встречается” с ожидающим лимитным. В статье представлен обзор прибыльных активов на весенний период 2021 года. Для того чтобы разобраться в настройках, необходимо знать все показатели и значения индикатора. Важно знать, что все переменные с приставкой «Comment_» являются описанием для переменных ниже с такой же приставкой.
- Это фильтры, они могут “обрезать” значения индикатора до нуля при определенных условиях.
- Пример, когда цена сильно растет, но индикатор дельты растет медленно.
- Индикатор объема Форекс дельта кластер – это показатель объема, который отображает разницу между покупками и продажами в конкретный временной интервал.
TensorCharts отображается в виде линейного графика, наложенного на данные о ценах. Можно настроить скользящее окно накопления, где 0 обозначает кумуляцию с начала. Для наглядной демонстрации настройки индикатора кумулятивной дельты — смотрите соответствующее Фигуры Разворота Тренда «двойное Дно» И «двойная Вершина» видео на нашем Youtube-канале. Индикатор дельты получает данные в режиме Online без задержки с моментальной отрисовкой на графике. Кроме этого в настройках есть возможность настроить длину истории в днях, что позволяет делать бэктесты на исторических данных.